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2018年FRM科目以及考试内容详细的说明

  为帮助5月FRM考生更清楚在复习FRM的过程中,确定哪些是复习的重难点,同时更好的安排复习时间,下面高顿小编给大家整理了一下FRM考试的科目和内容。
FRM科目,FRM考试内容
  2018年FRM考试科目:
 
  FRM科目一:
 
  风险管理基础20%
 
  与风险管理基础有关的阅读所涵盖的广泛知识领域包括以下内容:
 
  基本风险类型、度量和管理工具、用风险管理创造价值、风险管理在公司治理中的作用、企业风险管理(ERM)、金融灾难和风险管理失败。
 
  还有资本资产定价模型(CAPM)、经风险调整的业绩计量、多因素模型、数据汇总和风险报告、道德和行为GARP代码。
 
  定量分析20%
 
  与定量分析有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下内容:
 
  离散和连续概率分布、估计分布参数、人口和样本统计、贝叶斯分析、统计推断和假设检验、估计的相关性和使用EWMA和GARCH模型的波动。
 
  还有波动期限结构、相关性的Copula函数、单一和多变量线性回归、时间序列分析和预测、仿真方法。
 
  金融市场与产品30%
 
  与金融市场和产品有关的阅读所涵盖的广泛领域包括以下内容:
 
  金融机构的结构和职能、场外交易市场和外汇市场的结构和机制、远期、期货、掉期和期权的结构。
 
  以及机制和估值、衍生工具对冲、利率和利率敏感性措施、外汇风险、公司债券、抵押贷款证券。
 
  估值与风险模型30%
 
  与估值和风险模型有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下内容:
 
  风险价值(var)、预期短缺(ES)、压力测试和情景分析、期权估价、固定收益估值、套期保值。
 
  以及国家和主权风险模型和管理、外部和内部信用评级、预期和意外损失、操作风险

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  FRM科目二:
 
  市场风险管理与测量25%
 
  与市场风险测量和管理有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下:
 
  var和其他风险措施、参数估计和非参数估计方法、VAR映射、Backtesting VaR、预期短缺(ES)和其他一致风险措施。
 
  以及建模依赖:相关性和Copula函数、利率期限结构模型、贴现率的选择、波动性:微笑和期限结构。
 
  信用风险管理与测量25%
 
  与信贷风险管理有关的阅读所涵盖的广泛领域包括以下内容:
 
  信用分析、违约风险:定量方法、预期和意外损失、信用VaR、交易对手风险、信用衍生品、结构化金融和证券化。
 
  操作及综合风险管理25%
 
  与操作和综合风险管理有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下:
 
  健全操作风险管理原则、企业风险管理(ERM)和全企业风险管理、IT基础设施和数据质量、内部和外部业务损失数据、确定操作风险资本的方法、模型风险和模型验证、极值理论(EVT)。
 
  风险调整后的资本收益率(RAROC)、经济资本框架和资本规划、流动性风险衡量和管理、经销商银行的失败机制、压力测试银行、第三方外包风险、条例和《巴塞尔协定》
 
  风险管理和投资管理15%
 
  与风险管理和投资管理有关的阅读所涵盖的广泛知识领域包括以下:
 
  因子理论、投资组合的构建、投资组合风险度量、风险预算、风险监测和业绩衡量、基于投资组合的业绩分析、对冲基金
 
  金融市场前沿话题10%
 
  与金融市场当前问题有关的阅读所涵盖的广泛领域包括以下内容:
 
  比特币和虚拟货币、市场和资金流动性、算法交易和固定收益市场算法交易、负政策利率、新兴经济体和企业债务
 
  FRM考试内容
 
  FRM一级考试内容侧重基本的金融工具理论知识、即溶市场基础知识和它的详细定义,以及计量风险的方法。
 
  此部分考试的目标是确保FRM考生更好的理解,作为一个成功的金融风险管理者需要了解的基本金融工具的知识。考试更侧重于概念的理解而非实用性。
 
  FRM二级考试内容强调金融风险管理应用的相关概念,更侧重于在FRM一级的基础上测试考生应用金融工具的能力,并将风险计量方法延伸到风险价值之外。和一级考试相比,二级考试更多的是有关案例分析并以实践为导向。
 
  必赢亚洲366.net(www.frm.org.cn)整理编写,综合:高顿FRM。原创文章。若需引用或转载,请注明出处。仅供参考、交流之目的。
 
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